| 题名 | 中国大陆债券市场信息效率研究——基于有效市场理论; The Efficiency of China's Bond Market——Based on The Efficient Market Theory |
| 作者 | 许冰 |
| 答辩日期 | 2013 ; 2013 |
| 导师 | 戴淑庚 |
| 关键词 | 有效市场 信息效率 序列自相关 Efficient Market Information efficiency Autocorrelation |
| 英文摘要 | 近年来，大陆债券市场发展迅速，伴随着债券交易量不断扩大、交易品种不 断增加，债券二级市场信息效率对于债券资源配置功能的实现影响越来越大。台 湾地区债券市场结构与大陆类似，市场参与者具有共同的人文特性，本文在考察 大陆债券市场信息效率的过程中，引入台湾债券市场作为参考系。 本文选择距离到期日超过一年且交易量排名靠前的105种债券作为研究对 象，以债券面对非系统性信息冲击下债券价格变动序列的自相关阶数作为债券信 息效率的代理变量，以债券到期收益率（YTM）作为债券价格的代理变量，借 助单因素模型，通过样本债券YTM对相应时期的中债综合指数回归分析，剔除 系统性风险对于单个债券的影响...; In recent years, Along with the rapid development of bond market and the increasing of bond volume and bond category, the efficiency of information in secondary market play more important role in bond market. The structure of Taiwan bond market is similar to the mainland market and the market participants have similar cultural features. In this paper, introduce Taiwan as reference to evaluate ...; 学位：经济学硕士; 院系专业：经济学院_投资学; 学号：15620101151999 |
| 语种 | zh_CN |
| 出处 | http://210.34.4.13:8080/lunwen/detail.asp?serial=39134 |
| 内容类型 | 学位论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/77435]  |
| 专题 | 经济学院－学位论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 许冰. 中国大陆债券市场信息效率研究——基于有效市场理论, The Efficiency of China's Bond Market——Based on The Efficient Market Theory[D]. 2013, 2013. |
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