| 随机矩阵方法对NASDAQ中国概念股的研究; The Application of RMT on Chinese Stocks Listing on NASDAQ | |
| 程英子 ; 张勇 | |
| 2015-09-30 | |
| 关键词 | 随机矩阵理论 股票收益率关联 RMT Cross correlation matrices |
| 英文摘要 | 文章通过选取在美国nASdAQ市场上市的中国公司股票,分别研究了日收益率、两日收益率和周收益率的相关系数矩阵,并应用随机矩阵理论对这些矩阵进行实证分析,与随机矩阵统计性质对比,区分了噪音信息和有用信息,并对特征矢量进行排序分类。此外,将股票价格在价格相关系数矩阵最大特征值矢量上投影,得到了反映整体股票走势的综合指数,并对综合指数和nASdAQ指数和上证指数进行了相关分析。; It has been proven that the RMT can be used to de-noising the correlation matrix and abstracts the useful information in the stock market.This article aims to apply the RMT to study the Chinese stocks listing on NASDAQ,through which the information of the structures of the stocks is detected.Besides,by studying the price correlation matric,the composite index is derived,which shows a strong correlation with the Shanghai Stock Market. |
| 语种 | zh_CN |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/121590]  |
| 专题 | 物理技术－已发表论文 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 程英子,张勇. 随机矩阵方法对NASDAQ中国概念股的研究, The Application of RMT on Chinese Stocks Listing on NASDAQ[J],2015. |
| APA | 程英子,&张勇.(2015).随机矩阵方法对NASDAQ中国概念股的研究.. |
| MLA | 程英子,et al."随机矩阵方法对NASDAQ中国概念股的研究".(2015). |
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