国内外期货市场间信息溢出效应的实证研究——基于均值、方差和风险Granger因果关系 | |
洪永淼 ; 李艺 ; 陆凤彬 ; 汪寿阳 | |
刊名 | http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=99
![]() |
2013-11-08 | |
关键词 | 期货 Granger因果关系 极端风险 信息溢出 GRACH |
英文摘要 | 利用Hong(2001)方法系统检验了中国与国际市场间期货交易的4种信息溢出:均值、方差、10%和5%下跌风险溢出。研究表明,在我们研究的9类期货品种中,8类与国外市场间存在显著的信息溢出效应,而中国小麦期货受CBOT小麦显著的均值溢出影响,其反向信息溢出则不显著。并且,中国加入WTO后,国内外期货交易的联系有所增强,我国的一些期货品种也在国际期货市场中具备了一定的影响力。但总体而言,与国际发达期货市场相比,我国的期货市场仍处于信息溢出影响的弱势地位。 |
语种 | 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/56900] ![]() |
专题 | 王亚南院-已发表论文 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 洪永淼,李艺,陆凤彬,等. 国内外期货市场间信息溢出效应的实证研究——基于均值、方差和风险Granger因果关系[J]. http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=99,2013. |
APA | 洪永淼,李艺,陆凤彬,&汪寿阳.(2013).国内外期货市场间信息溢出效应的实证研究——基于均值、方差和风险Granger因果关系.http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=99. |
MLA | 洪永淼,et al."国内外期货市场间信息溢出效应的实证研究——基于均值、方差和风险Granger因果关系".http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=99 (2013). |
个性服务 |
查看访问统计 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论