国内外期货市场间信息溢出效应的实证研究——基于均值、方差和风险Granger因果关系

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	国内外期货市场间信息溢出效应的实证研究——基于均值、方差和风险Granger因果关系
	洪永淼 ; 李艺 ; 陆凤彬 ; 汪寿阳
刊名	http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=99
	2013-11-08
关键词	期货 Granger因果关系极端风险信息溢出 GRACH
英文摘要	利用Hong（2001）方法系统检验了中国与国际市场间期货交易的4种信息溢出：均值、方差、10%和5%下跌风险溢出。研究表明，在我们研究的9类期货品种中，8类与国外市场间存在显著的信息溢出效应，而中国小麦期货受CBOT小麦显著的均值溢出影响，其反向信息溢出则不显著。并且，中国加入WTO后，国内外期货交易的联系有所增强，我国的一些期货品种也在国际期货市场中具备了一定的影响力。但总体而言，与国际发达期货市场相比，我国的期货市场仍处于信息溢出影响的弱势地位。
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/56900]
专题	王亚南院－已发表论文
推荐引用方式 GB/T 7714	洪永淼,李艺,陆凤彬,等. 国内外期货市场间信息溢出效应的实证研究——基于均值、方差和风险Granger因果关系[J]. http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=99,2013.
APA	洪永淼,李艺,陆凤彬,&汪寿阳.(2013).国内外期货市场间信息溢出效应的实证研究——基于均值、方差和风险Granger因果关系.http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=99.
MLA	洪永淼,et al."国内外期货市场间信息溢出效应的实证研究——基于均值、方差和风险Granger因果关系".http://www.wise.xmu.edu.cn/paperInfor.asp?id=99 (2013).