非对称信息下商业银行资本配置研究——基于PCA理论模型分析

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	非对称信息下商业银行资本配置研究——基于PCA理论模型分析
	郑鸣 ; 滕弋
刊名	http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JRGL200702002&dbname=CJFQ2007
	2007-04-25
关键词	非对称信息资本配置 PCA模型
英文摘要	资本配置是银行风险管理的核心,是决定银行竞争力的重要因素。经典的资本配置理论均以信息在银行内部各机构完全对称作为基本假设,忽略了总分行间的委托代理关系。鉴于此,本文借鉴PCA模型,在商业银行内部构建一套资本配置的优化机制,以提高银行资本配置的有效性。
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/17098]
专题	王亚南院－已发表论文
推荐引用方式 GB/T 7714	郑鸣,滕弋. 非对称信息下商业银行资本配置研究——基于PCA理论模型分析[J]. http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JRGL200702002&dbname=CJFQ2007,2007.
APA	郑鸣,&滕弋.(2007).非对称信息下商业银行资本配置研究——基于PCA理论模型分析.http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JRGL200702002&dbname=CJFQ2007.
MLA	郑鸣,et al."非对称信息下商业银行资本配置研究——基于PCA理论模型分析".http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JRGL200702002&dbname=CJFQ2007 (2007).