次贷危机、市场风险与股市间相依性

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	次贷危机、市场风险与股市间相依性
	吴吉林 ; 张二华
刊名	http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SJJJ201003007&dbname=CJFQ2010
	2010-03-10
关键词	次贷危机机制转换 copula函数相依性感染性
英文摘要	本文运用机制转换动态copula方法,研究了次贷危机中以沪市为代表的内地股市与美、日、港股间的相依性结构变化,并以这种变化作为判断两市场间是否发生感染的标志。研究发现次贷危机中沪市与日、港股间的相依性上升,呈现一定的感染;而沪市与美股间的相依性反而下降,未出现感染。另外,尾部相依性显示危机事件发生时,美、日股市特别是港股对内地股市的大风险溢出效应还是存在的。因此,监管部门要时刻注意股市风险,并采取有效措施,降低次贷危机的感染效应向中国股市的传递。
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/17077]
专题	王亚南院－已发表论文
推荐引用方式 GB/T 7714	吴吉林,张二华. 次贷危机、市场风险与股市间相依性[J]. http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SJJJ201003007&dbname=CJFQ2010,2010.
APA	吴吉林,&张二华.(2010).次贷危机、市场风险与股市间相依性.http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SJJJ201003007&dbname=CJFQ2010.
MLA	吴吉林,et al."次贷危机、市场风险与股市间相依性".http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SJJJ201003007&dbname=CJFQ2010 (2010).