时变信息溢出检验及其在金融市场中的应用

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	时变信息溢出检验及其在金融市场中的应用
	陆凤彬 ; 洪永淼
刊名	http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JCYJ201204006&dbname=CJFQ2012
	2012-04-15
关键词	Granger因果检验信息溢出时变性滚动窗方法铜期货市场
英文摘要	本文将Haugh和Hong提出的信息溢出统计量与滚动窗方法相结合,建立两类时变信息溢出统计量,并给出滚动窗大小的选取准则.Monte Carlo模拟表明,两类统计量可以较好地刻画信息溢出的时变性特征,且基于Hong统计量的时变统计量具有更高的检验功效.实证表明,上海期货交易所(SHFE)和伦敦金属交易所(LME)铜期货市场间的信息溢出具有明显的时变特征,且SHFE在国际铜期货市场的影响力存在提升趋势.
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/17040]
专题	王亚南院－已发表论文
推荐引用方式 GB/T 7714	陆凤彬,洪永淼. 时变信息溢出检验及其在金融市场中的应用[J]. http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JCYJ201204006&dbname=CJFQ2012,2012.
APA	陆凤彬,&洪永淼.(2012).时变信息溢出检验及其在金融市场中的应用.http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JCYJ201204006&dbname=CJFQ2012.
MLA	陆凤彬,et al."时变信息溢出检验及其在金融市场中的应用".http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JCYJ201204006&dbname=CJFQ2012 (2012).