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	一类非参数的ARMA 模型; A Class of Nonparametric ARMA Models
	王少锋 ; 王海斌 ; 蔡俊娟
	2006-09
关键词	时间序列 ARMA 模型 局域线性估计 GCV Boot st rap time series Local linear estimate Generalized Cross2Validation
英文摘要	摘要: 用任意的一元函数代替常数作为线性自回归滑动平均(ARMA) 模型中自回归项的系数,提出并研究一类新的非 参数ARMA 模型. 首先研究该模型的概率性质,获得了该模型的平稳性条件. 分别用局域线性回归和全局的最小二乘方 法估计模型中的函数系数和参数,在函数系数的局域线性估计中,推广了一个GCV 准则以选择最优的窗宽. 为了检验特 殊的参数化模型是否已经足够描述实际数据的动态结构,提出了一个Boot st rap 检验方法. 随机仿真的例子表明本文的估 计和检验方法是正确的和可行性的. 进一步,用该模型成功地分析了一个实际数据集. Abstract :A new class of nonparamet ric autoregressive moving average models ,in which arbit rary univariate functions act as the coefficient s of autoregressive terms instead of constant s ,is proposed and discussed. The probabilistic property of the models is investigated and a stationay condition is derived. It provides global estimate for the parameters and local linear smoother for the functional coefficient s in the models respectively. In particular ,the optimal bandwith is selected via a modified generalized cross2validation criterion. A boot st rap test is applied to test whether the functional coefficient s are some specified paramet ric forms. The feasibility and validity of the proposed methods are justified by simulated examples. A real data set is analyzed by the proposed models.
语种	中文
出版者	《厦门大学学报(自然科学版)》编辑部
内容类型	期刊论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/6707]
专题	数学科学－已发表论文
推荐引用方式 GB/T 7714	王少锋,王海斌,蔡俊娟. 一类非参数的ARMA 模型, A Class of Nonparametric ARMA Models[J],2006.
APA	王少锋,王海斌,&蔡俊娟.(2006).一类非参数的ARMA 模型..
MLA	王少锋,et al."一类非参数的ARMA 模型".(2006).

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