基于分形市场理论的期铜价格R/S分析

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	基于分形市场理论的期铜价格R/S分析
	黄光晓 ; 陈国进
刊名	http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=DDCJ200603011&dbname=CJFQ2006
	2006-03-15
关键词	LME铜期货分形市场 R/S分析 Hurst指数
英文摘要	基于1993-2004年伦敦金属交易所(LME)3月铜期货价格的日、周、月收盘价数据,运用经典R/S分析方法来研究期货市场价格的非线性特征结果显示,LME3月铜期货价格的时间序列具有分形特征,Hurst指数为0.563,具有一个200周左右的非周期性循环。在沿用方差作为非线性系统近似度量指标的同时,基于R/S分析的Hurst指数和长期记忆周期可作为风险分析的参考指标,以弥补方差分析中时间信息的缺失。
语种	中文
内容类型	期刊论文
源URL	[http://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/20272]
专题	经济学院－已发表论文
推荐引用方式 GB/T 7714	黄光晓,陈国进. 基于分形市场理论的期铜价格R/S分析[J]. http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=DDCJ200603011&dbname=CJFQ2006,2006.
APA	黄光晓,&陈国进.(2006).基于分形市场理论的期铜价格R/S分析.http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=DDCJ200603011&dbname=CJFQ2006.
MLA	黄光晓,et al."基于分形市场理论的期铜价格R/S分析".http://epub.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=DDCJ200603011&dbname=CJFQ2006 (2006).