基于有限理性和传染机制的金融资产定价模型 | |
宋军 ; 吴冲锋 | |
刊名 | http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=YUCE200104004&dbname=CJFQ2001 |
2012-04-24 ; 2012-04-24 | |
关键词 | 有限理性 传染 价格泡沫 超额波动率 |
中文摘要 | 主要讨论基于有限理性和传染机制的资产定价模型 ,该模型包括 :买价 (卖价 )的动态方程、目标价格的动态方程、买价 (卖价 )的连续微分方程的推导、市场价格的方程和一阶矩和二阶矩方程 ,实现了从微观上市场参与者的特征到宏观上市场价格的有效转换。基于有限理性和传染机制的资产定价模型可以解释金融资产的价格泡沫和波动率过大现象 |
语种 | 中文 |
其他责任者 | 上海交通大学管理学院!上海200030 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/231030/281] |
专题 | 上海交通大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 宋军,吴冲锋. 基于有限理性和传染机制的金融资产定价模型[J]. http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=YUCE200104004&dbname=CJFQ2001,2012, 2012. |
APA | 宋军,&吴冲锋.(2012).基于有限理性和传染机制的金融资产定价模型.http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=YUCE200104004&dbname=CJFQ2001. |
MLA | 宋军,et al."基于有限理性和传染机制的金融资产定价模型".http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=YUCE200104004&dbname=CJFQ2001 (2012). |
个性服务 |
查看访问统计 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论