VaR风险监管下金融机构的决策模型与分析

CORC > 上海交通大学

	VaR风险监管下金融机构的决策模型与分析
	黄智猛 ; 曹均华 ; 吴冲锋
刊名	http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL199904000&dbname=CJFQ1999
	2012-04-24 ; 2012-04-24
关键词	Value-at-Risk 风险监管风险管理
中文摘要	巴塞尔风险监管委员会于１９９６年推出了用Ｖａｌｕｅ－ａｔ－Ｒｉｓｋ方法来设定金融机构充足性资本保证金的监管条款。本文建立了在这种ＶａＲ监管方法的背景下金融机构的一种决策模型，并通过计算机模拟获得了该模型最优解的基本性质，并得出了监管条款在惩罚量度上还不够严格的结论。
语种	中文
其他责任者	上海交通大学管理学院!上海200030
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.calis.edu.cn/hdl/231030/219]
专题	上海交通大学
推荐引用方式 GB/T 7714	黄智猛,曹均华,吴冲锋. VaR风险监管下金融机构的决策模型与分析[J]. http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL199904000&dbname=CJFQ1999,2012, 2012.
APA	黄智猛,曹均华,&吴冲锋.(2012).VaR风险监管下金融机构的决策模型与分析.http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL199904000&dbname=CJFQ1999.
MLA	黄智猛,et al."VaR风险监管下金融机构的决策模型与分析".http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL199904000&dbname=CJFQ1999 (2012).