中国证券投资基金业绩持续性研究

CORC > 上海交通大学

	中国证券投资基金业绩持续性研究
	倪苏云 ; 肖辉 ; 吴冲锋
刊名	http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=YUCE200206010&dbname=CJFQ2002
	2012-04-24 ; 2012-04-24
关键词	证券投资基金业绩持续性收益反转横截面回归
中文摘要	利用基于横截面回归的业绩持续性度量方法对中国证券投资基金进行了实证研究。结果表明,在市场单边上升阶段,基金业绩没有表现出持续性,而在包括市场上升和下跌的整个样本区间内,新基金的业绩不但不存在持续性,反而出现反转现象,这说明前期业绩较好的新基金的在市场下跌时的抗风险能力相对较差。
语种	中文
其他责任者	上海交通大学管理学院 ; 上海交通大学管理学院上海200052 ; 上海200052
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.calis.edu.cn/hdl/231030/215]
专题	上海交通大学
推荐引用方式 GB/T 7714	倪苏云,肖辉,吴冲锋. 中国证券投资基金业绩持续性研究[J]. http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=YUCE200206010&dbname=CJFQ2002,2012, 2012.
APA	倪苏云,肖辉,&吴冲锋.(2012).中国证券投资基金业绩持续性研究.http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=YUCE200206010&dbname=CJFQ2002.
MLA	倪苏云,et al."中国证券投资基金业绩持续性研究".http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=YUCE200206010&dbname=CJFQ2002 (2012).