上海期铜保证金水平设计的实证研究

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	上海期铜保证金水平设计的实证研究
	鲍建平 ; 王乃生 ; 吴冲锋
刊名	http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL200501007&dbname=CJFQ2005
	2012-04-24 ; 2012-04-24
关键词	铜期货保证金期货市场
中文摘要	对上海期货市场铜期货合约的现行保证金水平和收取方式进行了分析和评价,应用EWMA和GARCH模型进行实证分析。研究发现,现行静态的保证金收取方式已不太适合铜期货市场的发展,现行保证金比例总体偏高,但在市场剧烈波动时又略显不足。指出使用EWMA和GARCH方法动态的计算铜期货合约的保证金水平是合适的。
语种	中文
其他责任者	上海交通大学金融工程研究中心 ; 上海期货交易所 ; 上海交通大学金融工程研究中心上海200052上海期货交易所上海200122 ; 上海200122 ; 上海200052
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.calis.edu.cn/hdl/231030/180]
专题	上海交通大学
推荐引用方式 GB/T 7714	鲍建平,王乃生,吴冲锋. 上海期铜保证金水平设计的实证研究[J]. http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL200501007&dbname=CJFQ2005,2012, 2012.
APA	鲍建平,王乃生,&吴冲锋.(2012).上海期铜保证金水平设计的实证研究.http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL200501007&dbname=CJFQ2005.
MLA	鲍建平,et al."上海期铜保证金水平设计的实证研究".http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL200501007&dbname=CJFQ2005 (2012).