上海期铜与伦敦期铜的跨市套利及其实证检验 | |
邹炎 ; 刘海龙 ; 吴冲锋 | |
刊名 | http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL200402011&dbname=CJFQ2004
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2012-04-24 ; 2012-04-24 | |
关键词 | 套利 期铜 上海期货交易所 伦敦金属交易所 |
中文摘要 | 从实物交割的角度出发,运用无套利原理,给出了买伦敦期铜卖上海期铜的无套利条件,并对1995-05~2002-06买伦敦3月期铜卖上海3月期铜进行了实证检验,检验结果表明:1套利机会集中在夏季;2由于伦敦期货经纪公司对中国内地众多投资者征收歧视性的30%保证金,导致跨市套利机会大为减少;3包括商检费、进港费、代办费、放箱费和市内运输费等在内的固定成本对套利有较大影响;4中国期铜市场逐步走向成熟,市场的交易效率在不断提高。 |
语种 | 中文 |
其他责任者 | 上海交通大学金融工程研究中心 ; 上海交通大学金融工程研究中心 上海200052 ; 上海200052 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/231030/163] ![]() |
专题 | 上海交通大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 邹炎,刘海龙,吴冲锋. 上海期铜与伦敦期铜的跨市套利及其实证检验[J]. http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL200402011&dbname=CJFQ2004,2012, 2012. |
APA | 邹炎,刘海龙,&吴冲锋.(2012).上海期铜与伦敦期铜的跨市套利及其实证检验.http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL200402011&dbname=CJFQ2004. |
MLA | 邹炎,et al."上海期铜与伦敦期铜的跨市套利及其实证检验".http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL200402011&dbname=CJFQ2004 (2012). |
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