上海期铜与伦敦期铜的跨市套利及其实证检验

CORC > 上海交通大学

	上海期铜与伦敦期铜的跨市套利及其实证检验
	邹炎 ; 刘海龙 ; 吴冲锋
刊名	http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL200402011&dbname=CJFQ2004
	2012-04-24 ; 2012-04-24
关键词	套利期铜上海期货交易所伦敦金属交易所
中文摘要	从实物交割的角度出发,运用无套利原理,给出了买伦敦期铜卖上海期铜的无套利条件,并对1995-05～2002-06买伦敦3月期铜卖上海3月期铜进行了实证检验,检验结果表明:1套利机会集中在夏季;2由于伦敦期货经纪公司对中国内地众多投资者征收歧视性的30%保证金,导致跨市套利机会大为减少;3包括商检费、进港费、代办费、放箱费和市内运输费等在内的固定成本对套利有较大影响;4中国期铜市场逐步走向成熟,市场的交易效率在不断提高。
语种	中文
其他责任者	上海交通大学金融工程研究中心 ; 上海交通大学金融工程研究中心上海200052 ; 上海200052
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.calis.edu.cn/hdl/231030/163]
专题	上海交通大学
推荐引用方式 GB/T 7714	邹炎,刘海龙,吴冲锋. 上海期铜与伦敦期铜的跨市套利及其实证检验[J]. http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL200402011&dbname=CJFQ2004,2012, 2012.
APA	邹炎,刘海龙,&吴冲锋.(2012).上海期铜与伦敦期铜的跨市套利及其实证检验.http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL200402011&dbname=CJFQ2004.
MLA	邹炎,et al."上海期铜与伦敦期铜的跨市套利及其实证检验".http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=XTGL200402011&dbname=CJFQ2004 (2012).