模糊随机风险偏好下的证券投资组合选择方法

CORC > 上海交通大学

	模糊随机风险偏好下的证券投资组合选择方法
	秦学志 ; 吴冲锋
刊名	http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JCYJ200304010&dbname=CJFQ2003
	2012-04-24 ; 2012-04-24
关键词	投资组合风险偏好不等式模糊
中文摘要	在投资者风险偏好具有随机性和模糊性且效用函数具有线性可加性的假设条件下,建立了相应的证券投资组合选择方法.在特定的效用函数下该方法只涉及一元不等式和一元积分的计算,具有简单实用的特点.应该指出的是,该方法不同于传统的证券组合选择方法,它是建立在RistoL等提出的随机多目标可接受分析———SMAA思想的基础上的.
语种	中文
其他责任者	大连理工大学管理学院 ; 上海交通大学管理学院大连116024 ; 上海200030
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.calis.edu.cn/hdl/231030/135]
专题	上海交通大学
推荐引用方式 GB/T 7714	秦学志,吴冲锋. 模糊随机风险偏好下的证券投资组合选择方法[J]. http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JCYJ200304010&dbname=CJFQ2003,2012, 2012.
APA	秦学志,&吴冲锋.(2012).模糊随机风险偏好下的证券投资组合选择方法.http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JCYJ200304010&dbname=CJFQ2003.
MLA	秦学志,et al."模糊随机风险偏好下的证券投资组合选择方法".http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=JCYJ200304010&dbname=CJFQ2003 (2012).