涨跌幅限制对股票市场波动性的影响

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	涨跌幅限制对股票市场波动性的影响
	刘海龙 ; 吴文锋 ; 吴冲锋
刊名	http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SHJT200510000&dbname=CJFQ2005
	2012-04-24 ; 2012-04-24
关键词	涨跌幅限制波动性价格发现延迟磁石效应
中文摘要	运用Schw ert提出的计算波动性方法,从不同角度实证研究了中国证券交易实行涨跌幅限制对股票市场波动性的影响.结果表明,在一定条件下,恰当的涨跌幅限制约束了市场剧烈波动;不恰当的涨跌幅限制不仅对波动性没有约束,反而在一定程度上增加了波动性.提出了在增加市场交易透明度的基础上,对小盘股、绩差股、信誉低的上市公司继续实行涨跌幅10%的限制,而对大盘股、绩优股、高市值股和信誉高的上市公司取消涨跌幅限制的建议.
语种	中文
其他责任者	上海交通大学安泰管理学院 ; 上海交通大学安泰管理学院上海200052 ; 上海200052
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.calis.edu.cn/hdl/231030/121]
专题	上海交通大学
推荐引用方式 GB/T 7714	刘海龙,吴文锋,吴冲锋. 涨跌幅限制对股票市场波动性的影响[J]. http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SHJT200510000&dbname=CJFQ2005,2012, 2012.
APA	刘海龙,吴文锋,&吴冲锋.(2012).涨跌幅限制对股票市场波动性的影响.http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SHJT200510000&dbname=CJFQ2005.
MLA	刘海龙,et al."涨跌幅限制对股票市场波动性的影响".http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SHJT200510000&dbname=CJFQ2005 (2012).