完备市场中个体的最优保险策略

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	完备市场中个体的最优保险策略
	周春阳 ; 吴冲锋 ; 张昇平
刊名	http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SHJT200712017&dbname=CJFQ2007
	2012-04-24 ; 2012-04-24
关键词	最优保险策略完备市场看跌期权
中文摘要	当完备市场处于跨期均衡状态时,个体如何选择最优的保险策略以最大化其期末财富效用.通过采用最优控制理论可以证明,此时个体的最优保险策略实际上相当于购买普通的看跌期权.
语种	中文
其他责任者	上海交通大学金融工程研究中心 ; 上海交通大学金融工程研究中心上海200052 ; 上海200052
内容类型	期刊论文
源URL	[http://ir.calis.edu.cn/hdl/231030/94]
专题	上海交通大学
推荐引用方式 GB/T 7714	周春阳,吴冲锋,张昇平. 完备市场中个体的最优保险策略[J]. http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SHJT200712017&dbname=CJFQ2007,2012, 2012.
APA	周春阳,吴冲锋,&张昇平.(2012).完备市场中个体的最优保险策略.http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SHJT200712017&dbname=CJFQ2007.
MLA	周春阳,et al."完备市场中个体的最优保险策略".http://epub.edu.cnki.net/grid2008/brief/detailj.aspx?filename=SHJT200712017&dbname=CJFQ2007 (2012).