国际期货市场日内价格波动的防范与管理 | |
徐毅 ; XU Yi | |
2010-06-07 ; 2010-06-07 | |
关键词 | 期货市场 日内价格波动 常规追保 价格驱动的非常规追保 头寸驱动的非常规追保 future markets intraday price change routine margin call non-routine price driven margin call non-routine price driven margin call F713.35 |
其他题名 | Intraday Risk Management of Future Markets in the World |
中文摘要 | 文章对期货市场日内价格波动的防范与管理进行了系统性研究。从国际期货市场近来发展状况分析,建立追保体制来防范日内价格波动风险已是国际期货风险管理制度发展的趋势。在比较和分析了常规追保制度、价格驱动的非常规追保制度和头寸驱动的非常规追保制度三种日内价格波动管理的追保制度后,提出了在我国期货市场建立日内追保制度的设想及具体的设计方案。; The paper makes an investigation of intraday risk management system in the future markets. After comparing the different margin call system,such as routine margin call,non-routine price driven margin call and non-routine price driven margin call,the paper constructs an appropriate system for our future markets. |
语种 | 中文 ; 中文 |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://hdl.handle.net/123456789/39580] ![]() |
专题 | 清华大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 徐毅,XU Yi. 国际期货市场日内价格波动的防范与管理[J],2010, 2010. |
APA | 徐毅,&XU Yi.(2010).国际期货市场日内价格波动的防范与管理.. |
MLA | 徐毅,et al."国际期货市场日内价格波动的防范与管理".(2010). |
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