| 证券组合M-V有效前沿旋移分析的进一步研究 | |
| 吴祝武,朱开永 | |
| 2015-09-23 ; 2015-09-23 | |
| 关键词 | 证券组合,有效前沿,旋移 |
| 中文摘要 | 在市场上存在无风险资产且允许卖空的条件下,研究了新增加k种证券后对原有效前沿的影响.引入了有效证券和无效证券,给出了M-V证券组合有效前沿旋移的方向.研究结果表明新增加证券后有效前沿的斜率变大. |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/17503]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴祝武,朱开永. 证券组合M-V有效前沿旋移分析的进一步研究[J],2015, 2015. |
| APA | 吴祝武,朱开永.(2015).证券组合M-V有效前沿旋移分析的进一步研究.. |
| MLA | 吴祝武,朱开永."证券组合M-V有效前沿旋移分析的进一步研究".(2015). |
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