| 证券数目变化时受到扰动的M-V有效前沿分析 | |
| 吴祝武,朱开永,许盈盈等 | |
| 2015-09-23 ; 2015-09-23 | |
| 关键词 | 运筹学,证券组合,有效前沿,扰动矩阵,漂移 |
| 中文摘要 | 基于M-V证券组合模型,在证券市场上不存在无风险资产且允许卖空条件下,探讨了证券数增加k种后原n种证券协方差矩阵发生改变情形下M-V证券组合有效前沿的漂移问题.通过引入扰动因子和扰动矩阵,给出了M-V证券组合有效前沿的漂移方向及其开口大小的变化情况.研究结果表明证券数增加了k种后有效前沿向左漂移以及它的开口变大,原证券组合的有效前沿完全落在新的证券组合可行集内. |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/17502]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴祝武,朱开永,许盈盈等. 证券数目变化时受到扰动的M-V有效前沿分析[J],2015, 2015. |
| APA | 吴祝武,朱开永,许盈盈等.(2015).证券数目变化时受到扰动的M-V有效前沿分析.. |
| MLA | 吴祝武,朱开永,许盈盈等."证券数目变化时受到扰动的M-V有效前沿分析".(2015). |
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