ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性 | |
李金玉 | |
2015-09-23 ; 2015-09-23 | |
关键词 | 严平稳性,遍历性,ARCH(p)模型,渐近正态性 |
中文摘要 | 利用严平稳m步相依序列中心极限定理证明了ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性质. |
内容类型 | 期刊论文 |
源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/16967] |
专题 | 中国矿业大学(徐州) |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 李金玉. ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性[J],2015, 2015. |
APA | 李金玉.(2015).ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性.. |
MLA | 李金玉."ARCH(p)模型样本均值与样本自相关函数的渐近正态性".(2015). |
个性服务 |
查看访问统计 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论