| 跳扩散过程下带违约风险的可转换债券定价 | |
| 林珊珊,周圣武 | |
| 2015-09-09 ; 2015-09-09 | |
| 关键词 | 跳扩散过程,可转换债券,风险中性定价原理,违约风险 |
| 中文摘要 | 研究了可转换债券的定价问题,可转换债券的价值依赖于股票价格、公司价值和违约风险及赎回和回售等因素.假设股票价格和公司价值都服从跳扩散过程,应用风险中性定价原理和全期望公式,推导出带赎回和回售条款的有违约风险的可转换债券的定价公式. |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/13774]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 林珊珊,周圣武. 跳扩散过程下带违约风险的可转换债券定价[J],2015, 2015. |
| APA | 林珊珊,周圣武.(2015).跳扩散过程下带违约风险的可转换债券定价.. |
| MLA | 林珊珊,周圣武."跳扩散过程下带违约风险的可转换债券定价".(2015). |
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