| 基于ARMA模型的上证指数分析 | |
| 陈亦涛,陶利,徐亮亮等 | |
| 2015-09-09 ; 2015-09-09 | |
| 关键词 | 上证指数,时间序列,AR(2)模型 |
| 中文摘要 | 上证指数是由上海证券交易所编制的股票指数,上海证券交易所股票指数的发布几乎和股票行情的变化同步,因而对其进行深入研究就显得尤为重要.我们主要从时间序列的角度对上证指数进行分析.以2006年2月到2009年7月的各月收盘时上证指数为原始数据,通过建立AR(2)模型进行了定量分析,得出了相邻5个月的上证指数间所存在的定量关系. |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/13524]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈亦涛,陶利,徐亮亮等. 基于ARMA模型的上证指数分析[J],2015, 2015. |
| APA | 陈亦涛,陶利,徐亮亮等.(2015).基于ARMA模型的上证指数分析.. |
| MLA | 陈亦涛,陶利,徐亮亮等."基于ARMA模型的上证指数分析".(2015). |
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