| 二次交替容度的AVaR的表示定理 | |
| 田德建,江龙,纪荣林等 | |
| 2015-09-09 ; 2015-09-09 | |
| 关键词 | AVaR,分位数函数,表示定理,二次交替容度,AVaR,quantile function,representation theorem,submodular capacity |
| 中文摘要 | 从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推广了经典的结果. |
| 内容类型 | 期刊论文 |
| 源URL | [http://ir.calis.edu.cn/hdl/232060/13430]  |
| 专题 | 中国矿业大学（徐州） |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 田德建,江龙,纪荣林等. 二次交替容度的AVaR的表示定理[J],2015, 2015. |
| APA | 田德建,江龙,纪荣林等.(2015).二次交替容度的AVaR的表示定理.. |
| MLA | 田德建,江龙,纪荣林等."二次交替容度的AVaR的表示定理".(2015). |
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